ボラティリティの種類と意味
日経225オプションのボラティリティには２タイプがあり、「ヒストリカル・ボラティリティ」と「インプライド・ボラティリティ」といいます。
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「ヒストリカル・ボラティリティ」は、以前の継続した、原資産の値動きを、平均値を出したものです。
「インプライド・ボラティリティ」は、１番新しい日経225オプションのプレミアムから出した数字です。
日経225オプションで意味が大きいのは、インプライド・ボラティリティです。
日経225オプションのプレミアムを算出する方法は、原資産の値段と権利行使価格、金利、満期までの期間、ヒストリカル・ボラティリティからとなります。
「オプションの理論価格」とは、プレミアムが、原資産のヒストリカル・ボラティリティから計算されるものです。
理論価格は、ある日経225オプションがどのくらいの値段で取引されるかを、計算式でだすものです。
理論価格は、絶対に一致するとは限りません。
日経225オプションのインプライド・ボラティリティを見れば、客観的な価値をつかめます。
証券会社によって、日経225オプションを行う前に、インプライド・ボラティリティを見させてくれるところがあります。
株式投資の世界では、トレーダーが大口の場合は、リスク管理の材料に、ヒストリカル・ボラティリティを用いています。
ヒストリカル・ボラティリティは、あまり個人投資家に影響はありませんが、さまざまなデータを活用することは、とても重要です。
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