ボラティリティの種類と意味




日経225オプションのボラティリティには2タイプがあり、「ヒストリカル・ボラティリティ」と「インプライド・ボラティリティ」といいます。

「ヒストリカル・ボラティリティ」は、以前の継続した、原資産の値動きを、平均値を出したものです。

「インプライド・ボラティリティ」は、1番新しい日経225オプションのプレミアムから出した数字です。

日経225オプションで意味が大きいのは、インプライド・ボラティリティです。

日経225オプションのプレミアムを算出する方法は、原資産の値段と権利行使価格、金利、満期までの期間、ヒストリカル・ボラティリティからとなります。

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